Forex volatility measure

Como medir a volatilidade A volatilidade é a mensuração das variações de preços ao longo de um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como medida de volatilidade. Análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante. Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro. Um componente-chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem lsquobig, rsquo ou a condição geral do mercado comercializado. Nós discutimos as condições do mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action e na peça que incluímos algumas dicas para que os comerciantes qualificassem a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica. Neste artigo, a Wersquore vai levar a discussão um passo adiante concentrando-se em um dos principais fatores de importância na determinação das condições do mercado: volatilidade. A volatilidade é a mensuração das variações de preços: as variações de preços grandes são indicativas de alta volatilidade, enquanto os menores movimentos de preços são de baixa volatilidade. Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permite o lucro. Maiores variações de preços significam mais potencial de lucro, pois há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente bom. Os perigos da volatilidade O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: assim como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam maiores movimentos de preços e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades. Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode implicar movimentos de preços maiores contra o comerciante, bem como em seus Favor. Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar significativamente mais risco do que benefício. O motivo para isso é o erro número um que o Forex Traders Make e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais que a baixa volatilidade. Então, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade comercial, saiba que o gerenciamento de riscos é uma necessidade ao negociar esses ambientes de maior volatilidade. O não cumprimento dos riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida. RÁPIDA VERDADEIRA MÁXIMA O indicador de alcance real médio está acima da maioria dos outros quando se trata da medida da volatilidade. O ATR foi criado por J. Welles Wilder (o mesmo cavalheiro que criou RSI, SAR Parabolica e o indicador ADX) e foi projetado para medir o intervalo verdadeiro durante um período de tempo específico. True Range é especificado como o maior de: Alto do período atual, menos a baixa do período atual. O valor do período atual menos o período de fechamento anterior do período. A baixa do período atual, menos o valor de fechamento do periodrsquos anterior, porque wersquore apenas tentou Medida a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o intervalo lsquotrue. Portanto, o maior dos três números acima é o intervalo lsquotrue, rsquo, independentemente de o valor ser negativo ou não. Uma vez que esses valores são computados, eles podem ser calculados em média durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos são comuns). O resultado é Average True Range. No gráfico abaixo, Wersquove adicionou ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que a amplitude dos movimentos de preços aumentar: Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley. Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem procurar integrar o ATR Indicador em suas abordagens de duas maneiras. Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar. Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação Usando a ATR como um Filtro de Volatilidade Assim como vimos no nosso artigo de negociação de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com dois Diferentes abordagens. Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurá-lo para mudar. O que significa que os comerciantes podem abordar a baixa volatilidade através da negociação do intervalo (continuação da baixa volatilidade), ou podem procurar trocar a ruptura (aumento da volatilidade). A diferença entre as duas condições é enorme, já que os comerciantes da gama procuram vender resistência e comprar suporte, enquanto os comerciantes de descoberta procuram fazer exatamente o oposto. Além disso, os comerciantes de alcance têm o luxo de suporte e resistência bem definidos para parar a colocação, enquanto os comerciantes de fuga não. E, enquanto as fugas podem levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falhas falsas podem ser abundantes, e a negociação da fuga geralmente requer taxas de risco-recompensa mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso). Usando ATR para Gerenciamento de Risco Uma das lutas primárias para novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com esse objetivo. Como a ATR é baseada em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá junto com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade. O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Assim, um valor de lsquo.00458rsquo no EURUSD indicaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de lsquo.455rsquo no USDJPY indicaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas aumentarão ou diminuirão também. Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem colocando paradas com base no valor da ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutimos a premissa extensamente no artigo, Gerenciando Riscos com ATR. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam o global Mercados de divisas. Volatilidade O que é Volatilidade A volatilidade é uma medida estatística da dispersão de retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou variação entre retornos dessa mesma segurança ou índice de mercado. Comumente, quanto maior a volatilidade, mais arriscada é a segurança. 2. Uma variável nas fórmulas de preços de opções mostrando até que ponto o retorno do ativo subjacente flutuará entre agora e a expiração das opções. A volatilidade, expressa como um coeficiente de porcentagem dentro das fórmulas de preços de opções, decorre das atividades de negociação diária. Como a volatilidade é medida afetará o valor do coeficiente usado. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Volatilidade Em outras palavras, a volatilidade refere-se à quantidade de incerteza ou risco sobre o tamanho das mudanças no valor de segurança. Uma maior volatilidade significa que um valor de segurança pode ser distribuído em uma ampla gama de valores. Isso significa que o preço da segurança pode mudar drasticamente em um curto período de tempo em qualquer direção. Uma menor volatilidade significa que um valor de segurança não flutua drasticamente, mas muda de valor a um ritmo constante ao longo de um período de tempo. Uma medida da volatilidade relativa de uma determinada ação no mercado é sua versão beta. Um beta se aproxima da volatilidade geral dos retornos de segurança contra os retornos de um benchmark relevante (geralmente o SampP 500 é usado). Por exemplo, um estoque com um valor beta de 1.1 mudou historicamente 110 por cada 100 movimentos no benchmark, com base no nível de preços. Por outro lado, um estoque com um beta de .9 mudou historicamente 90 para cada movimento de 100 no índice subjacente.